Perhitungan Harga Premi Model Dua Tahunan dengan Faktor Underwriting Menggunakan Generalized Linear Models

Abstract

Risiko kematian sangat berpengaruh dalam menentukan harga premi asuransi jiwa. Setiap individu mempunyai tingkat risiko kematian yang berbeda tergantung faktor underwriting. Pada kenyataannya, perusahaan asuransi menawarkan harga premi yang sama untuk individu dengan usia dan jenis kelamin yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan mortalita dalam risiko kematian berdasarkan faktor underwriting menggunakan Generalized Linear Models (GLM), kemudian mengembangkan metode untuk menentukan harga premi model dua tahunan. Penelitian dimulai dengan mengkaji teori yang berkaitan dengan faktor underwriting, GLM, dan mencari estimasi parameter dalam GLM yang selanjutnya digunakan untuk membentuk model mortalita dengan fungsi logit sebagai link function. Model mortalita yang diperoleh digunakan untuk menghitung harga premi model dua tahunan. Data yang digunakan adalah data longitudinal mengenai faktor-faktor underwriting yang berdistribusi binomial diambil dari Health and retirement study dan diolah menggunakan software R 3.3.2. Hasil penelitian berupa model mortalita dimana setiap individu mempunyai probabilitas kematian atau risiko kematian berbeda tergantung faktor underwriting yang diderita. Faktor underwriting yang berpengaruh signifikan terhadap probabilitas kematian adalah usia, status peminum alkohol, penyakit jantung, dan diabetes. Model mortalita tersebut digunakan untuk menghitung premi model dua tahunan. Semakin besar risiko kematian seseorang, semakin besar pula harga premi yang ditawarkan.