Model Runtun Waktu Vector Autoregressive Moving Average with Exogenous Variable (VARMAX)

Abstract

Runtun waktu merupakan serangkaian pengamatan terhadap suatu variabel yang diamati dari waktu ke waktu secara berurutan dalam waktu yang tetap.Model dasar runtun waktu yang hanya melibatkan satu variabel amatan adalah model autoregressive (AR).Perluasan model AR adalah model vector autoregressive (VAR) yang melibatkan lebih dari satu variabel. Model VAR dapat dikembangkan menjadi model vector autoregressive moving average (VARMA) dengan menggabungkan model VAR dan vector moving average (VMA). Model vector autoregressive moving average with exogenous variable (VARMAX) merupakan kasus khusus dari model VARMA dengan penambahan variabel eksogen ke dalam model yang memuat variabel endogen. Variabel eksogen dalam model VARMAX ditentukan di luar model dan sifatnya memengaruhi variabel endogen dalam model namun tidak berlaku sebaliknya.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian ulang model VARMAX dan estimasi parameternya dengan metode yang digunakan adalah kajian literatur dari berbagai sumber.least square (LS).Hasil kajian ini diperoleh model VARMAX dan asumsinya serta estimasi parameternya dengan LS.