Prediksi Harga Saham dengan Interpolasi Polinom Newton Gregory Maju

Abstract

Harga saham bersifat fluktuatif sehingga dibutuhkan suatu model untuk memprediksi harga saham. Interpolasi polinom Newton Gregory Maju berderajat 3 merupakan salah satu model dalam metode numerik yang dapat digunakan untuk memprediksi harga saham sehingga para pemain saham dapat mengambil keputusan yang tepat. Data masukan berupa harga saham pembukaan (open) dan luarannya berupa harga saham penutupan (close) sebagai hasil prediksi dari Perusahaan Astra Agro Lestari Tbk (AALI) di Bursa Efek Indonesia pada bulan Oktober hingga Desember 2017. Data ini terlebih dahulu dilakukan penghalusan (smoothing) dengan menggunakan metode moving average (MA). Selanjutnya dilakukan regresi linier untuk memperoleh persamaan regresinya. Tahap berikutnya dibuat barisan harga saham open dengan beda yang sama dalam interval tertentu sebagai variabel independen, sehingga diperoleh hasil harga saham close regresi. Dari proses tersebut diperoleh tabel selisih maju (forward difference) yang dapat dipakai berulangulang untuk memprediksi harga saham close yang berjalan dengan program komputasi berbasis java. Untuk mendapatkan hasil saham close prediksi dibutuhkan harga saham open yang berjalan. Hasil harga prediksi saham close dengan harga saham close riilnya dibandingkan dan diperoleh persentage error sangat kecil, yang berarti harga saham close prediksinya cukup mendekati harga saham close yang sesungguhnya.